Независимый финансовый аналитик и трейдер Максим Налимов предупреждает, что прежде, чем погружаться в алгоритмический трейдинг, нужно научиться понимать финансовые рынки:
«Дилетанты в биржевой торговле долго не “выживают”. Хорошие IT-специалисты не всегда бывают хорошими трейдерами: это приводит к большим погрешностям в обучении нейросетей и отрицательной статистике в конечном итоге».
Алготрейдинг – это вид торговли на бирже, для которого используются «умные» алгоритмы на базе нейросетей и машинного обучения. Такие роботы могут давать прогнозы и рекомендации и совершать сделки.
ZeroHedge подсчитали, что 84% всех сделок на биржах делают программы. Основная рыночная ликвидность – это заслуга инструментов высокочастотного трейдинга (high-frequency trading), которые непрерывно продают и покупают позиции. Но в последние годы все больше частных трейдеров используют машинные алгоритмы: по данным РБК, две трети европейских потребителей финансовых услуг готовы прислушиваться к рекомендациям роботов.
У алготрейдинга есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов – мгновенная реакция и холодный расчет. Человек может просто не успеть среагировать на изменения, а также не может полностью контролировать свою эмоциональную реакцию.
Среди минусов – такие риски как сбой системы, ошибки подключения к сети, задержки между торговыми ордерами и исполнением и, что наиболее важно, несовершенные алгоритмы. Большинство из них не обучено на достаточном количестве данных и не может дать точных прогнозов. Дорогие боты, продающиеся за большие деньги, не дают результата: успешные алготрейдеры скорее вложатся в инфраструктуру и экспертизу, чем будут привлекать новых инвесторов.
«По моему опыту сотрудничества с подобными командами “алготрейдеров”, были случаи, когда целые отделы программистов использовали нерабочие паттерны, – рассказывает аналитик. – При детальном рассмотрении оказывалось, что мало кто из них вообще понимал нюансы процесса биржевых торгов. Срок жизни подобных команд – полгода, максимум год».
Еще более существенный минус в том, что многие движения рынка просто невозможно спрогнозировать с помощью программного обеспечения (ПО). Принятие решений должно быть комплексным. Алготрейдинг - не такая простая практика, и она нуждается в постоянном обслуживании инфраструктуры. Это хороший инструмент в руках настоящего специалиста, но все же, это больше поддержка для трейдера, а не полноценное решение для трейдинга.